Portfolio Investments with Scenarios using Heuristics.
Published in Bibliotecas UDLAP, 2006
Recommended citation: Cuspinera Contreras, V.H. (2006). "Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas." Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría y Matemáticas, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/cuspinera_c_vh/
This project develops a Scenarios Model for Investment Portfolios, where Genetic Algorithms were used to find the Return and Risk of the model. Warning: original document in Spanish.
Abstract
Original document in Spanish En el presente trabajo se desarrolla un modelo de escenarios para carteras de inversión aplicando los algoritmos genéticos para encontrar rendimiento y riesgo del modelo.
Se desarrolla el algoritmo que optimiza, a través de la heurística de algoritmos genéticos, las carteas de inversión cuando el numero de activos seleccionados en la cartera es menor que el numero de activos que ase ingresa al modelo. Este algoritmo se aplica en cada uno de los nodos de un árbol de escenarios para así obtener después del numero de Iteraciones previamente establecido una población de Portafolios de inversión para cada uno, el cual se utilizará para alcanzar el Rendimiento, Riesgo y Volatilidad de Modelo de Escenarios de carteras de inversión.
Lo anterior se logra a través del desarrollo de un programa elaborado en el lenguaje Visual Basic .Net, el cual es amigable al usuario por la facilidad que se da para el manejo de ventanas accesibles y claras.